несмещённое оценивание в статистических задачах теории надежности, эргодические теоремы для марковских процессов, модели теории массового обслуживания, метод пробных функций для марковских процессов, каплинг-метод для случайных процессов, теория и численные методы решения уравнения Больцмана, моделирование прохождения пучка заряженных частиц через монокристалл с учётом каналирования и рассеивания, большие уклонения для стохастических дифференциальных уравнений,
математические модели и численные методы, возникающие в задачах управления финансовыми рисками (рыночными и кредитными), ценообразования и хеджирования производных финансовых инструментов, определения уровня финансового обеспечения на основе анализа рисков.
ИСТИНА