Эта публикация цитируется в 1 статье

Математическое моделирование

A limiting description in a Gaussian one-armed bandit problem with both unknown parameters

[Предельное описание в задаче о гауссовском одноруком бандите с обоими неизвестными параметрами]

A. V. Kolnogorov

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russian Federation, kolnogorov53@mail.ru

Аннотация: Мы рассматриваем предельное описание управления в задаче о гауссовском одноруком бандите, которая является математической моделью оптимизации пакетной обработки больших данных при наличии двух альтернативных методов с известной эффективностью первого метода. Установлено, что это описание дается дифференциальным уравнением в частных производных второго порядка, в котором дисперсия одношаговых доходов является известной. Этот результат означает, что в случае больших данных дисперсия может быть сколь угодно точно оценена на коротком начальном этапе обработки, а затем полученная оценка использована управляющей стратегией.

Ключевые слова: однорукий бандит, байесовский и минимаксный подходы, инвариантное описание, пакетная обработка.

УДК: 519.244+519.83

MSC: 62C10, 62L05, 91A35

Поступила в редакцию: 24.10.2024

Язык публикации: английский

DOI: 10.14529/mmp250103