Теория вероятностей и математическая статистика

Об асимптотическом поведении среднего суммарного резерва страховой компании для случайного числа клиентов

В. Е. Бенинг<sup>ab

a</sup> Институт проблем информатики РАН, г. Москва
^b МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Аннотация: В работе рассмотрено асимптотическое поведение средних суммарных потерь организации, подверженной риску в случае, когда число факторов, приводящих к убытку, случайно. Проведено асимптотическое сравнение деятельности таких организаций в терминах необходимого добавочного числа таких факторов. Рассмотрены два примера, иллюстрирующие полученные результаты. Первый пример касается усеченного биномиального распределения, а во втором примере рассматривается усеченное распределение Пуассона. Эти распределения описывают число случайных факторов, приводящих к потерям.

Ключевые слова: резерв страховой компании, выборка случайного объема, асимптотические разложения, усеченные биномиальное распределение и распределение Пуассона.

УДК: 519.2

Поступила в редакцию: 27.03.2025
Исправленный вариант: 20.04.2025

DOI: 10.26456/vtpmk733

Реферативные базы данных:

•