Вероятностно-возможностные модели

Использование дифференциального метода для построения нижней оценки стоимости бесконечного американского опциона на 2 актива

Д. Л. Муравей

Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна

Аннотация: Рассматривается задача построения нижней оценки американского альтернативного опциона на два актива. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в бесконечной полосе.

Ключевые слова: дифференциальный метод, оценка опционов, краевая задача, функция Грина.

УДК: 517.95

Поступила в редакцию: 05.02.2012
Исправленный вариант: 28.02.2012

Реферативные базы данных:

•