Вероятностно-возможностные модели

Европейский опцион колл на две бездивидендные акции

И. П. Шестаков

Кафедра теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов.

Аннотация: В данной работе рассматривается европейский опцион колл на две бездивидендные акции. Строятся модели изменения стоимости базовых активов опциона. Приводятся формулы оценки стоимости опциона.

Ключевые слова: Европейский опцион колл, рассширенная формула Кокса - Росса - Рубиншетйна, модифицированная расширенная формула Кокса - Росса - Рубинштейна.

УДК: 519.2

Поступила в редакцию: 10.11.2012
Исправленный вариант: 20.03.2013