Вероятностно-возможностные модели

О формализации понятия диверсификации

М. А. Целищев, Назаров Леонид Владимирович

Кафедра математической статистики, факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Аннотация: В работе предложено формальное определение понятия диверсификации как бинарного отношения предпочтения на множестве инвестиционных портфелей. Рассмотрены предпосылки к этому определению, а также некоторые его свойства. В частности, показано, что это бинарное отношение является псевдочастичной упорядоченностью на множестве случайных величин с конечными первыми абсолютными моментами.

Ключевые слова: диверсификация, выпуклые меры риска, сравнение инвестиционных портфелей.

УДК: 519.2

Поступила в редакцию: 21.12.2012
Исправленный вариант: 20.01.2013