Исследование регрессионных моделей зависимости курсов американского доллара и евро с помощью эмпирического моста

Е. В. Шаталин

Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН, пр. Акад. Коптюга, 4, Новосибирск, 630090, Россия

Аннотация: Рассмотрены две однопараметрические линейные регрессионные модели зависимости курсов американского доллара и евро. Проведено сравнение моделей между собой с помощью конструкции эмпирического моста.

Ключевые слова: линейная регрессия, эмпирический мост.

УДК: 519.233.5

Поступила в редакцию: 14.02.2015

DOI: 10.17377/PAM.2015.15.308