МАТЕМАТИКА-ИНФОРМАТИКА

Математический анализ инвестиционных процессов в условиях неопределенности

В. И. Малыхин^a, К. Б. Нуртазина<sup>b

a</sup> Государственный университет управления, г. Москва
^b Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилёва, г. Нур-Султан

Аннотация: Предлагаются аксиоматический подход к исследованию фондового рынка и оценка эффективности портфеля ценных бумаг. Для исследуемых трех параметров фондового рынка найдена содержательная интерпретация. При исследовании модели финансового инвестирования оптимальное решение определяется условиями на момент формирования модели. В реальной жизни эти условия носят изменчивый характер. Изменение параметров исходной модели требует оценки изменения оптимального решения. Рассмотрены методы анализа чувствительности, основанные на принципе минимакса и связанной с ним важной в смысле экономических приложений теории двойственности.

Ключевые слова: параметры фондового рынка, эффективность портфеля, портфель минимального риска, портфель максимальной эффективности, короткие продажи, минимакс, двойственность.