Математика

О состоятельности одной оценки минимального расстояния для диффузионных наблюдений

A. М. Ибади, Ю. А. Кутоянц

Ереванский государственный университет

Аннотация: В этой работе исследуется задача оценки параметра $\theta$ по наблюдениям диффузионного процесса, когда функция $S(\cdot)$ (коэффициент сноса) является неизвестной, и рассматривается метод оценки минимального расстояния (OMP), позволяющий построить состоятельность и асимптотическую нормальность к оценке параметра коэффициента сноса при $\varepsilon\to 0)$.

УДК: 519.6

Поступила в редакцию: 08.12.1989
Принята в печать: 15.07.1991