Концепция модели прогнозирования признаков изменения цены акций, предназначенной для управления рисками нефинансовых организаций

В. А. Востров^a, M. А. Гореликов^ab, М. Е. Амелин<sup>c

a</sup> Сургутский филиал федерального государственного автономного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Сургут, Российская Федерация
^b Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
^c Сургутский государственный университет, г. Сургут, Российская Федерация

Аннотация: В статье предложена концепция проектирования интеллектуальной модели на основе нейронных сетей для проактивного управления финансовыми рисками нефинансовых компаний. Модель предполагает интеграцию данных финансовой отчетности с сайтов раскрытия информации, новостного потока из верифицированных источников и рыночных данных через API Московской биржи (MOEX), который предоставляет различные типы данных: исторические котировки, сделки, информация о позициях участников торгов и другие. Проект основан на анализе современного опыта и предполагает в том числе выявление предпосылок событий, способных оказать влияние на динамику цен на выбранные финансовые инструменты. В статье представлено обоснование выбранной архитектуры и решения с учетом специфики российского рынка.

Ключевые слова: методы искусственного интеллекта, интеллектуальные модели финансового риск-менеджмента, управление инвестициями на базе искусственного интеллекта, искусственный интеллект в сфере финансов.