Краткие сообщения

Nonparametric estimation of trend for stochastic differential equations driven by multiplicative stochastic volatility

B. L. S. Prakasa Rao

CR Rao Advanced Institute of Mathematics, Statistics and Computer Science, Hyderabad, India

Аннотация: В статье обсуждается непараметрическое оценивание коэффициента сноса для моделей, реализуемых стохастическим дифференциальным уравнением, управляемым мультипликативной случайной волатильностью.

Ключевые слова: коэффициент сноса, непараметрическое оценивание, ядерный метод, мультипликативная случайная волатильность, броуновское движение.

Поступила в редакцию: 10.11.2024
Принята в печать: 13.01.2025

DOI: 10.4213/tvp5767

 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2025, 70:2, 331–338

Реферативные базы данных:

•