An iterative method for multiple stopping problem under Knightian uncertainty

H. Li^ab, H. Liu<sup>c

a</sup> Research Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Shandong University, Shandong, P. R. China
^b Frontiers Science Center for Nonlinear Expectations (Ministry of Education), Shandong University, Shandong, P. R. China
^c School of Economics, Ocean University of China, Shandong, P. R. China

Аннотация: В работе предлагается новый алгоритм для решения задач многократной оптимальной остановки в условиях неопределенности Найта в дискретном времени, основанный на одношаговом улучшении. Этот алгоритм порождает возрастающую последовательность приближений функции цены, которая становится равной функции цены после конечного числа итераций независимо от времен остановки. Помимо этого также исследуется устойчивость алгоритма и приводятся некоторые численные эксперименты.

Ключевые слова: многократная оптимальная остановка, неопределенность Найта, $g$-ожидание, одношаговое улучшение.

MSC: 60G40

Поступила в редакцию: 14.07.2023
Принята в печать: 26.05.2024

DOI: 10.4213/tvp5671

 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2025, 70:1, 92–112

Реферативные базы данных:

• 
•