Guaranteed solution for risk-neutral decision maker: an analog of maximin in single-criterion choice problem

V. I. Zhukovskii^a, L. V. Zhukovskaya^b, Yu. S. Mukhina^a, S. P. Samsonov<sup>a

a</sup> Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Department of Optimal Control Leninskiye Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russia
^b Federal State Budgetary Institution of Science Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Nakhimovskii prosp., 47, Moscow, 117418, Russia

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются задачи однокритериального выбора в условиях неопределенности. Предлагается подход к решению задачи однокритериального выбора в условиях неопределенности для лица, принимающего решения, которое одновременно стремится повысить свой результат и снизить свой риск.

Ключевые слова: гарантированное решение, однокритериальный выбор, риск по Нихансу-Сэвиджу, минимаксное сожаление, неопределенность.

УДК: 517.577.1

MSC: 91A10

Язык публикации: английский