A new approach to guaranteed solutions of multicriteria choice problems: Pareto consideration of Savage-Niehans risk and outcomes

V. I. Zhukovskii^a, L. V. Zhukovskaya^b, Yu. S. Mukhina<sup>a

a</sup> Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics
^b Federal State Budgetary Institution of Science Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences

Аннотация: Здесь предлагается два новых подхода к решению "привычных" задач для многокритериальной задачи бескоалиционной игры. Оба подхода основываются на паретовском объединении принципов гарантированного результата (по Вальду) и минимаксного сожаления (по Сэвиджу-Нихансу). Причем первый подход обеспечивает возможное увеличение связанного с этим риска (по Сэвиджу-Нихансу).

Ключевые слова: риск по Сэвиджу-Нихансу, минимаксное сожаление, неопределенность, многокритериальный выбор, паретовское объединение.

УДК: 519.810

MSC: 91.830

Язык публикации: английский