A new approach to optimal solutions of noncooperative games: accounting for Savage-Niehans risk

V. I. Zhukovskii^a, L. V. Zhukovskaya^b, Yu. S. Mukhina<sup>a

a</sup> Lomonosov Moscow State University, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Department of Optimal Control, Leninskiye Gory, GSP-1, Moscow, 119991, Russia
^b Federal State Budgetary Institution of Science Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of Sciences (CEMI RAS), Nakhimovskii prosp., 47, Moscow, 117418, Russia

Аннотация: Представленный в статье новый подход к оптимальному решению некооперативной игры заключается в том, что каждый игрок стремится не только увеличить выигрыш, но и уменьшить свой риск. Вводится понятие сильно гарантированного равновесия Нэша и доказывается его существование в смешанных стратегиях.

Ключевые слова: риск по СэвиджуНихансу, минимаксное сожаление, неопределенность, некооперативная игра, оптимальное решение.

УДК: 517.577.1

MSC: 91A10

Язык публикации: английский