Эта публикация цитируется в 1 статье

Моделирование котировок торговых активов

А. А. Мусаев

Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН

Аннотация: Рассмотрена задача моделирования изменения цен торговых активов, котируемых на срочных рынках (валютном, фондовом и т.п.). Приведен исторический обзор эволюции моделей процесса котировок и осуществлен критический анализ основных подходов к решению данной задачи. Представлены материалы численных исследований, уточняющих структуру процесса ценообразования.

Ключевые слова: котировки активов, моделирование, нестационарный процесс, хаотический процесс.

УДК: 62-501.12

Поступила в редакцию: 28.03.2011
Принята в печать: 29.09.2011