ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

Приближенная формула для математических ожиданий от решения стохастического дифференциального уравнения с дрейфом

А. В. Жерело

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Аннотация: В работе рассмотрен случай стохастического дифференциального уравнения в смысле Ито с дрейфом. Для рассматриваемого уравнения построена формула приближенного вычисления математических ожиданий от его решения. Для построенной формулы получена оценка погрешности. Проведен численный эксперимент.

Ключевые слова: случайный процесс, стохастическое дифференциальное уравнение, интеграл Ито, математическое ожидание, приближенные вычисления, слабые аппроксимации.

УДК: 519.21+519.6

Поступила в редакцию: 04.04.2025
Исправленный вариант: 13.05.2025
Принята в печать: 23.05.2025