О нестандартных методах оценивания в моделях авторегрессии в неустойчивых случаях

А. Н. Старцев^a, Т. С. Мирзаев<sup>b

a</sup> Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
^b Институт математики и информационных технологий АН РУз

Аннотация: В докладе предлагаются оценки параметров авторегрессии, отличные от оценок наименьших квадратов. Оценки наименьших квадратов в неустойчивых (критических) случаях, т.е. когда корни характеристического уравнения лежат на единичной окружности, имеют, как правило, сложное предельное распределение. Предлагаемые же нестандартные оценки в большинстве критических случаев имеют более простое предельное распределение.

Ключевые слова: обыкновенная авторегрессии первого порядка, одновременная авторегрессия первого порядка, пространственная (spatial) авторегрессия первого порядка, обыкновенная авторегрессия второго порядка, оценка параметров, нестандартный подход, предельные распределения.

УДК: 519.22

Поступила в редакцию: 24.06.2011