Аннотация:
Проведено обобщение на случай многомерной модели Хестона асимптотической оценки функции плотности на бесконечности, доказанной ранее для случая однофакторной модели. Доказательство основано на аффинности модели Хестона, преобразовании Меллина и оценки полученных интегралов при помощи метода перевала.
Ключевые слова:
асимптотическая формула для стоимости опциона, многомерная модель Хестона, преобразование Меллина
Первая страница:
PDF файл