Модифицированный алгоритм статистического моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами

Т. А. Аверина<sup>ab

a</sup> Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
^b Новосибирский государственный университет, ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090

Аннотация: Построен алгоритм статистического моделирования систем со случайной структурой с распределенными переходами. Предложенный алгоритм основан на численных методах решения стохастических дифференциальных уравнений и использует модифицированный метод максимального сечения, когда интенсивность перехода зависит от вектора состояния.

Ключевые слова: численные методы, стохастические дифференциальные уравнения, системы со случайной структурой.

УДК: 519.245

Статья поступила: 26.12.2011
Переработанный вариант: 27.01.2012

 Англоязычная версия: Numerical Analysis and Applications, 2013, 6:2, 91–97

Реферативные базы данных:

• 
• 
•