Эффективный алгоритм моделирования конечных одномерных плотностей вероятности методом двустороннего исключения

О. А. Махоткин

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: Рассматривается эффективный универсальный метод моделирования одномерных плотностей вероятности, заданных на конечном интервале. Предложен конструктивный алгоритм двустороннего исключения, основанный на построении кусочно-линейных интервальных аппроксимаций для структурно-простых функций. Проведено исследование его быстродействия для бета-распределения с неотрицательными параметрами. Предложена модификация алгоритма для неограниченных плотностей и плотностей, заданных на бесконечных интервалах.

УДК: 519.245
ББК: 22.193

Статья поступила: 27.10.2000
Переработанный вариант: 16.11.2000

Реферативные базы данных:

•