ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Формирование оптимального кредитного портфеля с использованием нечётко-множественного подхода

И. А. Землякова

Институт математики, механики и компьютерных наук им. И. И. Воровича, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Аннотация: Рассматривается проблема максимизации прибыли от кредитования финансовой организации. Набор кредитных контрактов формирует кредитный портфель, что позволяет использовать портфельную теорию при исследовании обозначенной проблемы. При формировании кредитного портфеля как инвестиционного возникает задача перераспределения средств инвестиционного портфеля в целях минимизации его возможного риска и максимизации доходности. Данная задача в классической постановке может быть решена с помощью диверсификации риска по Марковицу. Таким образом, задача минимизации риска и максимизации доходности от кредитования финансовой организации может быть представлена в виде задачи нечёткого линейного программирования. Она решается применением дискретных α-уровней и сводится к набору задач линейного программирования, построенных для каждого из них. Чёткое ожидаемое оптимальное решение может быть получено с помощью применения метода дефаззификации, позволяющего преобразовывать нечёткое множество в чёткое число.

УДК: 519.2

Поступила в редакцию: 26.07.2023
Принята в печать: 19.02.2024

DOI: 10.18522/1026-2237-2024-1-17-21

Реферативные базы данных:

•