Об управляемых марковских процессах и задаче Cтефана

Б. И. Григелионис, А. Н. Ширяев


Аннотация: Исследуются свойства “цены” $s(x)$ для управляемых марковских процессов с непрерывным временем. Получена новая (интегральная) форма рекуррентных уравнений, которым удовлетворяет “цены” $s(x)$, и находятся условия, при которых $s(x)$ есть решение обобщенной задачи Стефана.

УДК: 519.27

Поступила в редакцию: 15.10.1966

 Англоязычная версия: Problems of Information Transmission, 1968, 4:1, 47–57

Реферативные базы данных:

• 
•