Фильтрация бесконечномерных диффузионных процессов по конечномерным наблюдениям

Ю. В. Орлов

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН

Аннотация: Изучается задача оптимального оценивания бесконечномерного диффузионного процесса по конечномерному вектору наблюдений. Для конечномерных диффузионных процессов аналогичная задача фильтрации решается на основе известных уравнений Калмана–Быоси. Приводятся и обосновываются уравнения на функцию ковариации и наилучшую в среднеквадратическом смысле оценку бесконечномерного диффузионного процесса, описываемого стохастическим уравнением в частных производных параболического типа. Полученные уравнения являются естественным аналогом уравнений Калмана–Быоси применительно к задаче фильтрации бесконечномерных диффузионных процессов. Библиогр. 3 назв.

УДК: 519.2

Поступило: 25.06.1992

 Англоязычная версия: Mathematical Notes, 1992, 52:6, 1207–1212

Реферативные базы данных:

• 
• 
•