Аннотация:
Задача прогнозирования дефолта заемщиков лежит в основе финансовой стабильности
кредитных организаций и является актуальной.
Цель исследования – разработка и оценка работы интегрального метода прогнозирования
дефолта заемщика.
Материалы и методы. Исследование проведено путем моделирования работы интегрального
метода прогнозирования дефолта заемщиков, анализа и сравнения полученных результатов с
базовой моделью ИИ и формирования выводов.
Результаты. По итогам анализа зависимостей разработан и просчитан интегральный метод
прогнозирования дефолта заемщика, который показал значительный рост показателей качества
(рост средней точности – на 0,383, рост f1-score на – 0,509 и точности – на 0,792) относительно
базовой модели. В данной статье приведены результаты экспериментов по улучшению показателей
качества моделей машинного обучения, выполняющих прогнозирование дефолта заемщика.
Выводы. Разработка интегральных методов прогнозирования дефолта заемщиков позволит
повысить точность и надежность прогнозных моделей, что имеет большое практическое значение.
Ключевые слова:
методы снижения дисбаланса классов, метод выделения аномалий в отдельную
модель, метод баггинга, интегральный метод прогнозирования дефолта заемщика
Полный текст:
PDF файл (566 kB)