ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН

Исследование эффективности метода нелинейной причинности по Грейнджеру в случае сильной синхронизации систем

М. В. Корнилов^a, И. В. Сысоев<sup>ab

a</sup> Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
^b Саратовский филиал Института радиотехники и электроники РАН

Аннотация: Определение направления связи между системами по записям их колебаний (временным рядам) - задача, актуальная для многих областей знания, решение которой может существенно осложняться в случае синхронизации. Метод причинности по Грейнджеру является перспективным для её решения, поскольку позволяет надеяться на успех в случае частичной (например, фазовой) синхронизации за счёт учёта не только фазы, но и амплитуды обоих сигналов. В данной работе на тестовых эталонных системах, имеющих ярко выраженный характерный масштаб, показано, что метод нелинейной причинности по Грейнджеру работоспособен даже в случае сильной фазовой синхронизации систем (с коэффициентом фазовой синхронизации вплоть до 0.95). Полученные результаты проходили проверку на значимость различными методами генерации суррогатных временных рядов, показавшими в итоге схожие оценки.

Ключевые слова: Поиск связанности, причинность по Грейнджеру, моделирование по временным рядам, оценка значимости, суррогатные временные ряды, синхронизация.

УДК: 530.182, 51-73

Поступила в редакцию: 07.07.2014