Оптимальный и рациональный выбор

Алгоритм выбора признаков линейной регрессии для решения проблемы мультиколлинеарности

Е. Б. Грибанова

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия

Аннотация: В работе рассматривается задача отбора факторов линейной регрессии с помощью оптимизационной модели, включающей характеристики связи признаков, а также зависимости признака и результативного показателя. Для ее решения предлагается переформулирование исходной задачи в виде обратной при минимизации суммы абсолютных значений аргументов. Результаты вычислительных экспериментов, включающие сравнение с методами нелинейного программирования, реализованными в математических пакетах и библиотеке Python, продемонстрировали высокую эффективность предложенного алгоритма решения модифицированной задачи.

Ключевые слова: отбор признаков, обратная задача, линейная регрессия, нелинейное программирование, оптимизационный алгоритм, мультиколлинеарность.

DOI: 10.14357/20718594250104

Реферативные базы данных:

•