Методы условно-оптимальной фильтрации по байесову критерию для наблюдаемых неявных стохастических систем

И. Н. Синицын

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук

Аннотация: Разработаны методы синтеза условно-оптимальных фильтров (УОФ) по байесову критерию (БК) для обработки информации во взаимосвязанных наблюдаемых непрерывных и дискретных неявных негауссовских стохастических системах (СтС), приводимых к явным. Дан краткий обзор работ по условно-оптимальной фильтрации по среднеквадратичному, энергетическому и сложному статистическому критериям для явных и неявных, непрерывных и дискретных нелинейных СтС. Представлены методы приведения неявных СтС для гладких и разрывных неявных функций. Разработаны точные методы синтеза БК УОФ для приведенных дифференциальных и разностных уравнений. Особое внимание уделено нормальным БК УОФ для аддитивных и параметрических возмущений. Рассмотрены вопросы эквивалентности гауссовских и негауссовских возмущений при синтезе БК УОФ. Сформулированы направления дальнейших обобщений и применений.

Ключевые слова: байесов критерий (БК), неявная стохастическая система, нормальный БК-условно-оптимальный фильтр (НБК УОФ), стохастическая система (СтС), условно-оптимальный фильтр (УОФ).

Поступила в редакцию: 23.12.2024
Принята в печать: 15.08.2025

DOI: 10.14357/19922264250301