Построение квазиэффективной границы множества инвестиционных возможностей в условиях гибридной неопределенности при допустимых коротких продажах

С. А. Рогонов, И. С. Солдатенко, А. А. Шмелева

Тверской государственный университет, г. Тверь

Аннотация: В настоящей работе описаны методы построения квазиэффективной границы портфеля минимального риска в условиях гибридной неопределенности при допустимых коротких продажах в двух случаях - когда приемлемый для инвестора уровень ожидаемой доходности портфеля задан в четкой и нечеткой формах. Полученные результаты проиллюстрированы на модельном примере. Исследовано поведение квазиэффективной границы в зависимости от значения $\alpha$-уровня.

Ключевые слова: возможностно-вероятностная оптимизация, портфель минимального риска, гибридная неопределенность, модель Блеха, ожидаемая доходность, квазиэффективная граница.

УДК: 519.8

Поступила в редакцию: 03.06.2022
Исправленный вариант: 12.07.2022

DOI: 10.26456/fssc88

Реферативные базы данных:

•