Стохастические системы

Линейное оптимальное оценивание нестационарных случайных процессов и факторизация корреляционных операторов

О. А. Петров, В. Н. Фомин

Ленинград

Аннотация: Рассматривается задача синтеза линейного оптимального фильтра в рамках корреляционной теории. Особенность предлагаемого метода решения задачи состоит в факторизации корреляционного оператора наблюдаемого процесса во временной области, что позволяет обобщить классическую теорию Колмогорова — Винера на нестационарные случайные процессы. На этой основе предложен операторный метод решения нестационарного уравнения Винера — Хопфа, имеющий идейную общность с известным методом Винера — Хопфа решения интегральных уравнений типа свертки на полуоси, и получено единое представление оператора оптимального фильтра для задач экстраполяции, интерполяции и фильтрации нестационарных случайных процессов.

УДК: 519.23.2


Поступила в редакцию: 03.02.1987

 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 1988, 49:7, 887–895

Реферативные базы данных:

• 
•