Стохастические системы

0 решении задачи двумерной дискретной фильтрации (синтез матричных фильтров)

В. М. Кунцевич

Киев

Аннотация: Рассматривается задача фильтрации и экстраполяции двумерных дискретных полей, состояние которых в дискретные моменты времени однозначно характеризуется соответствующей матрицей состояния. Вводится матричный аналог марковского дискретного случайного процесса и показывается, что если последовательность матриц является процессом этого типа, то решение оптимальной фильтрации сводится в конечном счете к получению матричного аналога фильтра Калмана. Решается также задача экстраполяции на основе использования матричного аналога уравнения авторегрессии.

УДК: 519.711.2


Поступила в редакцию: 03.02.1986