Эта публикация цитируется в 1 статье

Адаптивные системы

Об асимптотической нормальности и скорости сходимости рекуррентных стохастических процедур с нелинейным преобразованием невязки

A. С. Позняк, С. Н. Тихонов

Институт проблем управления, Москва

Аннотация: Для широкого класса рекуррентных алгоритмов оценивания вектора параметров регрессивно-авторегрессивных процессов устанавливаются условия, гарантирующие асимптотическую нормальность нормированных уклонений вектора оценок от истинного. Вычисляется предельная матрица ковариации вектора ошибки в зависимости от свойств процесса и вида используемого нелинейного преобразования “обобщенной невязки”.

УДК: 519.65:519.216


Поступила в редакцию: 27.11.1991

 Англоязычная версия: Automation and Remote Control, 1992, 53:8, 1222–1230

Реферативные базы данных:

•