Семинары: А. Ю. Пилипенко, О дифференцируемости по начальным данным решений стохастических уравнений с разрывными коэффициентами

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 21 ноября 2012 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

О дифференцируемости по начальным данным решений стохастических уравнений с разрывными коэффициентами А. Ю. Пилипенко Институт математики НАН Украины, г. Киев
Аннотация: Рассматриваются стохастические дифференциальные уравнения, в которых шумом является симметричный устойчивый процесс Леви с параметром $\alpha\in(1;2]$, а коэффициент переноса имеет ограниченную вариацию. Доказано, что решение п.н. соболевски дифференцируемо по начальному условию, более того, порождает поток гомеоморфизмов. Для производной найдены явные выражения.