Семинары: В. В. Вьюгин, Универсальные алгоритмы построения хорошо калибруемых предсказаний

СЕМИНАРЫ


Семинар лаборатории ПреМоЛаб 26 апреля 2012 г. 17:00, г. Москва, Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН (Б. Каретный пер., 19, метро «Цветной бульвар»), ауд. 615

Универсальные алгоритмы построения хорошо калибруемых предсказаний В. В. Вьюгин
Аннотация: Фостер и Вохра (1997) получили неожиданнный результат: можно «успешно» прогнозировать любую последовательность данных, поступающих в режиме онлайн, не используя никаких гипотез об источнике их порождения. При этом согласованность прогнозов и исходов проверяется с помощью частотных тестов на калибруемость. Будет рассказана идея построения таких алгоритмов, которые являются адаптивными и используют рандомизацию своих прогнозов. Будут приведены примеры применения алгоритмов построения хорошо калибруемых предсказаний для построения игровых стратегий в финансах, теории игр, а также для восстановления функциональных зависимостей.