Семинары: Н. В. Смородина, О некоторых свойствах дробной производной броуновского локального времени

СЕМИНАРЫ


Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике 28 апреля 2023 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)

О некоторых свойствах дробной производной броуновского локального времени Н. В. Смородина
Аннотация: Рассматривается дробная производная порядка порядка меньше $1/2$ от броуновского локального времени по пространственной переменной. Показывается, что эта дробная производная появляется в формуле Ито при вычислении стохастического дифференциала $dF(w(t))$ в случае, когда функция $F$ имеет степенную особенность в нуле. Изучается асимптотическое поведение дробной производной при больших временах.