Аннотация:
Мы рассмотрим стохастическое дифференциальное уравнение $dX = |X|^\alpha \circ dB$, $\alpha\in (-1,1)$,
которое было введено в физической литературе для описания аномальной диффузии в неоднородной среде (см. Cherstvy et al., New Journal of Physics 15:083039, 2013), и опишем все строго
марковские однородные решения этого уравнения, проводящие нулевое время в нуле.
Доклад основан на работе I. Pavlyukevich and G. Shevchenko, “A Stratonovich SDE with
irregular coefficients: Girsanov’s example revisited”, http://arxiv.org/abs/1812.053245324
|
