Семинары: М. В. Болдин, А. Е. Вязилов, О последовательных процессах в GARCH-модели и их приложениях в некоторых статистических задачах

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 20 апреля 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

Ломоносовские чтения
О последовательных процессах в GARCH-модели и их приложениях в некоторых статистических задачах М. В. Болдин, А. Е. Вязилов
Аннотация: Рассматривается асимптотическое равномерное разложение последовательного взвешенного эмпирического процесса, построенного по остаткам в GARCH(1,1)-модели. Этот результат применяется для построения обобщенных М-оценок вектора параметров GARCH(1,1)-модели и проверки некоторых гипотез.