Семинары: А. С. Братусь, Управление с обратной связью в стохастических задачах, содержащих ошибки управляющих воздействий в виде белого шума и их приложения к задачам механики и финансовой математики

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 18 мая 2016 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24

Управление с обратной связью в стохастических задачах, содержащих ошибки управляющих воздействий в виде белого шума и их приложения к задачам механики и финансовой математики А. С. Братусь^ab ^a Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики ^b Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Аннотация: Рассматриваются задачи синтеза оптимального управления в стохастических системах с погрешностью выполнения управляющих воздействий в виде белого шума. Существенным отличием таких задач от детерминированных систем является появление областей, в которых реализуется сингулярное управление. В качестве приложений рассматриваются стохастические задачи коррекции движения и гашения колебаний, а так же стохастическая задача Мертона о выборе стратегии инвестирования.