Семинары: Е. В. Кремена, О форме высоких выбросов гауссовских стационарных процессов

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 10 апреля 2013 г. 16:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

Конференция "Ломоносов-2013"
О форме высоких выбросов гауссовских стационарных процессов Е. В. Кремена Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация: Пусть $X(t)$ – гауссовский стационарный процесс с нулевым средним, единичной дисперсией и ковариационной функцией $\tau(t)$. Мы покажем, что если данный процесс пересек высокий уровень в одной или двух отстоящих друг от друга точках, то дальнейшее поведение его траектории с достаточно высокой точностью следует ее ожидаемому движению.