| RUS ENG |
| Полная версия |
|
|
|
| СЕМИНАРЫ |
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
|
|||
|
|
|||
|
Асимптотика распределений максимумов случайных процессов С. Г. Кобельков, Е. В. Кремена, В. И. Питербарг Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова |
|||
|
Аннотация: В докладе рассматриваются задачи нахождения асимптотики распределения максимума для нестационарных гауссовских и негауссовских процессов. В работе 1988 г. В. И. Питербаргом доказана теорема о максимуме центрированного локально стационарного гауссовского процесса с единственным максимумом дисперсии, где асимптотика распределения определяется соотношением показателей степеней разложений корреляционной функции и дисперсии вблизи точки максимума. Естественным образом возникает вопрос, важно ли степенное поведение разложений этих функций, или достаточно уметь сравнивать скорости сходимости дисперсии и корреляции в данной точке? В первой части доклада дается ответ на этот вопрос. Важным вопросом является форма траекторий гауссовских выбросов за высокий уровень, об этом говорится во второй части доклада. Наконец, третья часть доклада посвящена условиям Крамера-Лидбеттера сильного перемешивания для высоких выбросов и эффективное их применение для копульных процессов. Завершает доклад задача Колмогорова, решенная Прохоровым, и как ее можно обобщить на гауссовские и копульные гауссовские последовательности. Ссылка на конференцию в Zoom: http://bit.ly/3HY8K6d Идентификатор конференции: 844 6792 3144 Код доступа: 697663 |
|||