Аннотация:
Задача Чернова состоит в отыскании оптимального момента остановки броуновского движения со сносом ($dX=adt+dB$), на котором достигается $\inf$ по $T$ (момент остановки) математического ожидания $\mathsf E(cT+W(a,d))$ со специальной функцией потерь ($W(a,+)=-a$ для $a<0$ и $W(a,-)=a$ для $a>0$). Показывается, что оптимальный момент есть момент вида $\inf\{t:|X(t)|>f(t)\}$, где функция $f(t)$ удовлетворяет некоторому интегральному уравнению с $f(t)$, сходящейся к нулю при стремлении $T$ к бесконечности.
