Семинары: H. Masuda, On estimating a class of pure-jump processes

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 27 сентября 2006 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

On estimating a class of pure-jump processes H. Masuda
Аннотация: Представлены некоторые асимптотические результаты в отношении оптимального параметрического вывода для моделей Леви без гауссовской компоненты. Схема наблюдения основана на высокой частотности данных. В таких случаях могут иметь место различные оптимальные скорости сходимости в зависимости от структуры конкретной модели. Наряду с результатами моделирования приводятся примеры.