Аннотация:
Традиционно задача об оптимальной остановке рассматривается в рамках некоторого вероятностного пространства $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_{n})_{n\geq 0},P)$. В докладе предлагается модель статистического эксперимента $(\Omega,\mathcal{F},(\mathcal{F}_{n})_{n\geq 0},\mathcal{P})$, где $\mathcal{P}$ есть некоторое семейство вероятностных мер. Во второй части доклада обсуждается модель с бесконечным временным горизонтом. Решение задачи осуществляется с использованием метода огибающих Снелла. Кроме того, обсуждается задача об оптимальном моменте исполнения и цене хеджирования для опционов Американского типа в неполных моделях.
Цикл докладов
|
