Семинары: А. А. Дороговцев, Стохастическое исчисление для потоков со взаимодействием

СЕМИНАРЫ


Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ 4 апреля 2007 г. 16:20, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24

Стохастическое исчисление для потоков со взаимодействием А. А. Дороговцев Институт математики НАН Украины, г. Киев
Аннотация: Доклад посвящен стохастическим потокам в $R^d$. Предлагается конструкция таких процессов с помощью специальным образом склеенных гауссовских шумов. Это дает возможность построить новый стохастический интеграл по стохастическому потоку относительно пространственной переменной. В качестве приложений приведены теорема Гирсанова для потока Арратья, представление Кларка для функционалов от этого потока и строится аналог преобразования Фурье–Винера.