Шелемех Елена Александровна

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Суперхеджирование европейского опциона как игра с нулевой суммой
   
   МТИП, 17:3 (2025),  31–70
2. Об условиях существования экстремальных вероятностных мер на польских пространствах и некоторые их свойства
   
   Матем. заметки, 109:3 (2021),  470–474
3. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша
   
   Автомат. и телемех., 2020, № 7,  34–55
4. Верхняя и нижняя границы оптимальной остановки случайной последовательности (конечный горизонт)
   
   Автомат. и телемех., 2019, № 3,  152–172
5. О единственности опционального разложения полумартингалов
   
   Матем. заметки, 105:3 (2019),  476–480
6. Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
   
   Автомат. и телемех., 2016, № 6,  121–144
7. Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
   
   Автомат. и телемех., 2015, № 9,  125–149
8. Алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом
   
   УБС, 52 (2014),  6–22
9. Об условиях дискретности экстремальных вероятностных мер (конечномерный случай)
   
   Матем. заметки, 94:6 (2013),  944–948