Голубин Алексей Юрьевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Новое условие эргодичности цепей Маркова с общим пространством состояний
   
   Теория вероятн. и ее примен., 70:1 (2025),  182–192
2. Метод оптимального управления активами с пошаговыми Conditional Value at Risk (CVaR) ограничениями при известных параметрах векторов доходностей
   
   Автомат. и телемех., 2024, № 12,  89–102
3. Построение эффективных инвестиционных портфелей с вероятностью падения финального капитала инвестора ниже установленного уровня в качестве меры риска
   
   Автомат. и телемех., 2023, № 4,  131–144
4. О построении оптимальной стратегии страхования в процессе риска с пошаговыми вероятностными ограничениями на приращения процесса
   
   Автомат. и телемех., 2020, № 9,  144–159
5. Оптимальная стратегия страхования в модели индивидуального риска при вероятностном ограничении на величину финального капитала
   
   Автомат. и телемех., 2019, № 4,  144–155
6. Процесс риска с периодическим перестрахованием: выбор оптимальной стратегии перестрахования суммарного риска
   
   Автомат. и телемех., 2017, № 7,  110–124
7. Оптимизация страхования и перестрахования в динамической модели Крамера–Лундберга
   
   Автомат. и телемех., 2012, № 9,  111–123
8. Оптимальные стратегии страхования в процессе риска с ограничениями на риски страхователей
   
   Автомат. и телемех., 2010, № 8,  79–91
9. Оптимизация дележа риска в статической модели с перестрахованием
   
   Автомат. и телемех., 2009, № 8,  133–144
10. О выпуклой задаче оптимизации в пространстве мер с моментными ограничениями
    
    Автомат. и телемех., 2000, № 8,  37–46