Зверев Олег Владимирович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Суперхеджирование европейского опциона как игра с нулевой суммой
   
   МТИП, 17:3 (2025),  31–70
2. Оптимальное правило остановки геометрического случайного блуждания со степенной функцией выигрыша
   
   Автомат. и телемех., 2020, № 7,  34–55
3. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование
   
   Пробл. управл., 2015, № 1,  47–52
4. Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование
   
   Пробл. управл., 2014, № 6,  31–44