Специальность ВАК:
01.01.07 (вычислительная математика)
Телефон: +7 (383) 330 77 21
E-mail: Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, метод Монте-Карло, диффузионные процессы, производные по параметрам
Коды УДК: 519.676
Основные темы научной работы:
Численные методы анализа чувствительности стохастических дифференциальных уравнений.
Оценка производных по параметрам функционала диффузионного процесса, движение которого происходит в заданной области.
Основные публикации:
С. А. Гусев Оценки методом Монте-Карло производных по параметрам решения параболического уравнения на основе численного решения СДУ // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. Новосибирск 2005. Т. 8, № 4. 2005. С. 297–306.
С. А. Гусев, Использование численного решения СДУ для оценки производных по параметрам решения параболической краевой задачи с граничным условием Неймана // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. Новосибирск, 2007. Т. 10, № 3. С. 237–246.
С. А. Гусев Минимизация дисперсии оценки математического ожидания функционала диффузионного процесса на основе параметрического преобразования параболической краевой задачи
Сиб. журн. вычисл. матем., 14:2 (2011), 141–153.
С. А. Гусев, Н. Г. Докучаев О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области
ТВП, 59:1 (2014), 159–168.
