Якунин Михаил Александрович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Параметрический анализ стохастических осцилляторов методом статистического моделирования
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 23:3 (2020),  339–350
2. Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 20:2 (2017),  3–14
3. Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016),  33–45
4. Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 16:4 (2013),  303–311
5. Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 14:2 (2011),  45–54
6. Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 12:2 (2009),  121–129
7. Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008),  115–125
8. Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006),  325–334
9. Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005),  101–108
10. Стохастические волновые модели цен различных финансовых инструментов
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 5:2 (2002),  93–100
11. Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001),  13–20
12. Оценки параметров, линейно входящих в систему стохастических дифференциальных уравнений
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 2:1 (1999),  1–11
13. Оценки параметров системы стохастических дифференциальных уравнений по дискретным наблюдениям
    
    Сиб. матем. журн., 40:5 (1999),  987–993