Артемьев Сергей Семенович

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

1. Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 20:2 (2017),  3–14
2. Анализ влияния случайных шумов на течение автоколебательных химических реакций методом Монте-Карло на суперкомпьютерах
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 19:4 (2016),  15–21
3. Анализ точности оценок первых моментов решения СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 19:1 (2016),  33–45
4. Численный анализ стохастической модели продольного движения ракеты методом Монте–Карло на суперкомпьютере
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 18:3 (2015),  3–10
5. Анализ влияния случайных шумов на странные аттракторы методом Монте-Карло на суперкомпьютерах
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 18:2 (2015),  121–134
6. Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 18:1 (2015),  15–26
7. Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 16:4 (2013),  303–311
8. Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах
   
   Сиб. журн. вычисл. матем., 15:1 (2012),  31–43
9. Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования
   
   Сиб. журн. индустр. матем., 14:2 (2011),  45–54
10. Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 14:1 (2011),  5–17
11. Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций
    
    Сиб. журн. индустр. матем., 12:4 (2009),  3–11
12. Анализ точности методов Монте-Карло при решении краевых задач посредством вероятностного представления
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 11:3 (2008),  239–250
13. Анализ асимптотических распределений некоторых вероятностных характеристик доходности торговых алгоритмов
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 11:2 (2008),  115–125
14. Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 11:1 (2008),  19–28
15. Анализ числа сигналов купли/продажи торговых алгоритмов
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 9:4 (2006),  325–334
16. Параметрический анализ торговых алгоритмов c помощью метода Монте-Карло
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 8:4 (2005),  281–287
17. Исследование вероятностных характеристик одного торгового алгоритма
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 8:2 (2005),  101–108
18. Численное решение стохастических дифференциальных уравнений с растущей дисперсией
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 8:1 (2005),  1–10
19. Стохастические волновые модели цен различных финансовых инструментов
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 5:2 (2002),  93–100
20. Многомерная модель динамики цен акций и задача формирования инвестиционного портфеля
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 4:1 (2001),  13–20
21. Метод Монте-Карло для моделирования цены акции
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 3:1 (2000),  1–10
22. Оценки параметров, линейно входящих в систему стохастических дифференциальных уравнений
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 2:1 (1999),  1–11
23. Оценки параметров системы стохастических дифференциальных уравнений по дискретным наблюдениям
    
    Сиб. матем. журн., 40:5 (1999),  987–993
24. Устойчивость численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений
    
    Сиб. матем. журн., 35:6 (1994),  1210–1214
25. Устойчивость в среднем квадратическом численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений
    
    Докл. РАН, 333:4 (1993),  421–422
26. Новое семейство численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений
    
    Докл. АН СССР, 288:4 (1986),  777–780
27. Алгоритм переменного порядка и шага, основанный на методах типа Розенброка
    
    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 26:8 (1986),  1256–1258
28. Алгоритм переменного порядка и шага для численного решения жестких систем обыкновенных дифференциальных уравнений
    
    Докл. АН СССР, 238:3 (1978),  517–520
29. Построение полунеявных методов Рунге–Кутта
    
    Докл. АН СССР, 228:4 (1976),  776–778


30. К юбилею Геннадия Алексеевича Михайлова
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 17:2 (2014),  105–109
31. К юбилею Геннадия Алексеевича Михайлова
    
    Сиб. журн. вычисл. матем., 7:2 (2004),  97–101